第 一篇 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)篇
第　一章 金融市場(chǎng)概述
第　一節(jié) 金融市場(chǎng)的概念與功能
一、金融市場(chǎng)的含義
二、金融市場(chǎng)的功能
第二節(jié)　金融市場(chǎng)的構(gòu)成要素
一、金融市場(chǎng)參與者
二、金融市場(chǎng)工具
三、金融市場(chǎng)組織方式
第三節(jié)　金融市場(chǎng)的分類(lèi)
一、貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
三、發(fā)行市場(chǎng)、流通市場(chǎng)、第三市場(chǎng)
和第四市場(chǎng)
四、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)和國(guó)際金融市場(chǎng)
第四節(jié)　金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)
一、金融自由化
二、金融全球化
三、資產(chǎn)證券化
四、金融工程化
五、金融互聯(lián)網(wǎng)化
第二章　金融市場(chǎng)信息效率和質(zhì)量
第　一節(jié)信息不對(duì)稱(chēng)與有效市場(chǎng)假說(shuō)
一、金融市場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題
二、有效市場(chǎng)假說(shuō)的內(nèi)容
三、有效市場(chǎng)假說(shuō)的形式
四、有效市場(chǎng)假說(shuō)的實(shí)證
第二節(jié)　金融市場(chǎng)流動(dòng)性及其度量
一、流動(dòng)性的含義及其重要性
二、流動(dòng)性的影響因素
三、流動(dòng)性度量模型與方法
第三節(jié)　金融市場(chǎng)的透明度與信息解釋程度
一、市場(chǎng)透明度的含義
二、透明度與市場(chǎng)績(jī)效
三、主要證券交易所的信息揭示制度
第二篇　利率和金融資產(chǎn)價(jià)格
第三章　利率的決定基礎(chǔ)
第　一節(jié) 信貸資金理論
第二節(jié)　單個(gè)證券收益率的決定因素
第三節(jié)　利率的期限結(jié)構(gòu)
第四節(jié)　貨幣的時(shí)間價(jià)值和利率
第四章　利率和證券估值
第　一節(jié) 各種利率指標(biāo)
一、票面利率
二、應(yīng)得收益率
三、預(yù)期收益率
四、實(shí)際收益率
第二節(jié)　債券定價(jià)
一、計(jì)算公允現(xiàn)值的債券價(jià)值公式
二、到期收益率的計(jì)算
三、利率變化對(duì)證券價(jià)值的影響
四、到期期限對(duì)證券價(jià)值的影響
五、票面利率對(duì)證券價(jià)值的影響
第三節(jié)　久期
一、久期簡(jiǎn)介
二、久期的計(jì)算公式
三、久期的特征
四、久期的經(jīng)濟(jì)意義
五、利率大幅變化后的久期
第四節(jié)　股票估值
一、股票估值的原理
二、股息零增長(zhǎng)模型
三、股息固定增長(zhǎng)模型
四、股息超常增長(zhǎng)模型
第三3篇中央銀行和貨幣市場(chǎng)
第五章　中央銀行、貨幣政策和利率
第　一節(jié) 中央銀行概述
一、中央銀行制度概述
二、中央銀行的資產(chǎn)負(fù)債表
第二節(jié)　貨幣政策工具
一、公開(kāi)市場(chǎng)操作
二、再貼現(xiàn)政策
三、準(zhǔn)備金比率
第三節(jié)　人民銀行、貨幣供給和利率
一、貨幣政策工具對(duì)各種經(jīng)濟(jì)變量的影響
二、貨幣供給與利率
第四節(jié)　全球化下的貨幣政策
一、國(guó)際貨幣體系與國(guó)際貨幣政策協(xié)調(diào)
二、經(jīng)濟(jì)下行壓力下中國(guó)貨幣政策的困局與挑戰(zhàn)
三、貨幣政策改革
第六章　貨幣市場(chǎng)
第　一節(jié) 貨幣市場(chǎng)概述
一、貨幣市場(chǎng)的特征
二、貨幣市場(chǎng)的參與者
三、貨幣市場(chǎng)的功能
四、我國(guó)貨幣市場(chǎng)發(fā)展歷程
第二節(jié)　同業(yè)拆借市場(chǎng)
一、同業(yè)拆借市場(chǎng)的形成和發(fā)展
二、同業(yè)拆借市場(chǎng)的特點(diǎn)
三、同業(yè)拆借市場(chǎng)的作用
四、我國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)
第三節(jié)　國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)
一、國(guó)庫(kù)券的發(fā)行
二、國(guó)庫(kù)券的流通市場(chǎng)
三、國(guó)庫(kù)券收益
第四節(jié)　票據(jù)市場(chǎng)
一、票據(jù)的特點(diǎn)和類(lèi)別
二、商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)
三、銀行承兌匯票市場(chǎng)
第五節(jié)　證券回購(gòu)市場(chǎng)
一、證券回購(gòu)協(xié)議的交易機(jī)制
二、證券回購(gòu)協(xié)議的收益和風(fēng)險(xiǎn)
三、我國(guó)的證券回購(gòu)協(xié)議市場(chǎng)
第六節(jié)　短期融資券市場(chǎng)
一、企業(yè)融資券的運(yùn)作機(jī)制
二、短期融資券的優(yōu)勢(shì)和作用
第七節(jié)　貨幣市場(chǎng)基金市場(chǎng)
一、貨幣市場(chǎng)基金的產(chǎn)生
二、貨幣市場(chǎng)基金的特點(diǎn)
第四篇　資本市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制
第七章　資本市場(chǎng)
第　一節(jié) 股票市場(chǎng)
一、股票市場(chǎng)概述
二、股票的分類(lèi)及各種股票的特點(diǎn)
三、股價(jià)指數(shù)的計(jì)算
第二節(jié)　債券市場(chǎng)
一、債券市場(chǎng)概述
二、政府債券
三、公司債券
一、　投資基金的定義和形式
二、基金的分類(lèi)
三、　投資基金的投資成本和收益
四、基金的發(fā)行和流通
第八章　風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制
第　一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類(lèi)
一、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)
第二節(jié)　投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的衡量
一、單一證券收益和風(fēng)險(xiǎn)的衡量
二、證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
三、風(fēng)險(xiǎn)偏好和無(wú)差異曲線(xiàn)
第三節(jié)　證券組合與分散風(fēng)險(xiǎn)
一、多元化和資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)
二、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)配置
三、最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
四、最優(yōu)化資產(chǎn)配置
第四節(jié)　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、CAPM模型假設(shè)條件
二、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)均衡和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)組合
三、資本市場(chǎng)線(xiàn)
四、證券市場(chǎng)線(xiàn)
第五節(jié)　因素模型與套利定價(jià)機(jī)制
一、因素模型
二、套利定價(jià)模型
第五篇　衍生市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)管理
第九章　金融衍生證券市場(chǎng)
第　一節(jié) 金融衍生證券的產(chǎn)生和發(fā)展
一、金融衍生證券市場(chǎng)的產(chǎn)生
二、金融衍生證券市場(chǎng)的發(fā)展
第二節(jié)　金融衍生證券的特點(diǎn)和功能
一、衍生證券的特點(diǎn)
二、金融衍生證券的功能
第三節(jié)　金融遠(yuǎn)期市場(chǎng)
一、金融遠(yuǎn)期合約的定義
二、遠(yuǎn)期合約的特點(diǎn)
三、金融遠(yuǎn)期合約的種類(lèi)
第四節(jié)　金融期貨市場(chǎng)
一、金融期貨交易的定義、特點(diǎn)和功能
二、金融期貨合約的種類(lèi)
三、金融期貨合約與金融遠(yuǎn)期合約的區(qū)別
第五節(jié)　金融期權(quán)市場(chǎng)
一、金融期權(quán)的定義和特點(diǎn)
二、金融期權(quán)的種類(lèi)
三、期權(quán)合約的盈虧分布
四、期權(quán)交易與期貨交易的區(qū)別
五、新型期權(quán)
第六節(jié)　金融互換市場(chǎng)
一、金融互換的定義及其特點(diǎn)
二、金融互換的種類(lèi)
三、新型互換
第十章　遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格
第　一節(jié) 金融遠(yuǎn)期和金融期貨概述
一、遠(yuǎn)期與遠(yuǎn)期市場(chǎng)
二、期貨與期貨市場(chǎng)
第二節(jié)　金融遠(yuǎn)期與金融期貨價(jià)格
一、遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格的關(guān)系
二、無(wú)套利定價(jià)法基本思路
三、金融遠(yuǎn)期和金融期貨定價(jià)的基本假設(shè)
第三節(jié)　金融遠(yuǎn)期的定價(jià)
一、無(wú)收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約定價(jià)
二、支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約定價(jià)
三、支付已知收益率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約定價(jià)
第四節(jié)　期貨合約的價(jià)值分析
一、期貨價(jià)格和現(xiàn)在的現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
二、期貨價(jià)格與預(yù)期的未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
第十一章　期權(quán)價(jià)格
第　一節(jié) 期權(quán)價(jià)格特性
一、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
二、影響期權(quán)價(jià)格的因素
三、期權(quán)定價(jià)的基本無(wú)套利關(guān)系
四、期權(quán)價(jià)格的上下限
五、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的關(guān)系
第二節(jié)　布萊克——舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
一、布萊克——舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件
三、布萊克——舒爾斯期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用
第三節(jié)　二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
一、二叉樹(shù)模型的基本方法
四、基本二叉樹(shù)模型的擴(kuò)展
第十一章　期權(quán)價(jià)格
第　一節(jié) 期權(quán)價(jià)格特性
第二節(jié)　布萊克——舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
第三節(jié)　二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
第六篇　黃金和外匯市場(chǎng)
第十二章　外匯市場(chǎng)
第　一節(jié) 外匯市場(chǎng)概述
一、外匯與匯率
二、外匯市場(chǎng)的含義
三、外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)
四、外匯市場(chǎng)的功能
第二節(jié)　外匯市場(chǎng)的構(gòu)成要素
一、外匯市場(chǎng)的參與者
二、外匯市場(chǎng)的組織形式
三、外匯市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制
第三節(jié)　外匯市場(chǎng)的交易方式
一、即期外匯交易
二、遠(yuǎn)期外匯交易
三、外匯期貨交易
四、外匯期權(quán)交易
第十三章　黃金市場(chǎng)
第　一節(jié) 黃金市場(chǎng)概述
一、國(guó)際黃金市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展
二、黃金市場(chǎng)的特點(diǎn)
三、國(guó)際黃金市場(chǎng)的分類(lèi)
四、黃金市場(chǎng)的功能
第二節(jié)　黃金市場(chǎng)價(jià)格
一、黃金價(jià)格的類(lèi)型
二、影響世界黃金價(jià)格的主要因素
第三節(jié)　黃金市場(chǎng)投資
一、黃金市場(chǎng)的交易品種
二、黃金的投資策略
參考文獻(xiàn)