作者分別在數(shù)學專業(yè)和金融學專業(yè)從事金融工程教學的過程中發(fā)現(xiàn)，數(shù)學專業(yè)學生在金融學思維和金融學專業(yè)學生在數(shù)學思維方面的困難幾乎存在一樣程度的困難。本書的初衷就是結合作者分別在數(shù)學和金融學專業(yè)的學習和教學過程中的一些心得來嘗試解決這一問題。為此，該書以現(xiàn)代金融學的基本問題為主要框架，以數(shù)學的結構化思維和邏輯演繹思維為基本處理方式，沿著現(xiàn)代金融學和金融工程發(fā)展的歷史軌跡，用大量的筆墨來反映金融學和數(shù)學在思想上的碰撞與交匯過程，以讓學生較為順利地理解金融工程的本義，從而更好地理解其于現(xiàn)代金融學的定位和意義。

葉振軍，理學碩士，管理科學與工程（金融工程方向）博士，副教授，碩士生導師，研究方向：金融數(shù)學與金融工程、金融風險管理。目前已主持科研項目3項，發(fā)表論文10余篇，分別被SCI、EI、CSSCI檢索或被人大復印資料全文復印，出版學術專著1部、參編教材2部。

篇簡單金融市場概述
節(jié)無風險證券與無套利原理
節(jié)貨幣的時間價值
第二節(jié)無風險債券與貨幣賬戶
第三節(jié)貼現(xiàn)價格過程
習題
第二章股票價格行為與投資者風險態(tài)度
節(jié)股票價格運動的二樹模型
第二節(jié)投資者偏好與效用函數(shù)
第三節(jié)風險厭惡測度
第四節(jié)效用函數(shù)的具體形式
習題
第二篇投資組合理論與資產(chǎn)定價模型
第三章優(yōu)投資組合選擇理論
節(jié)投資組合的預期收益率和標準差
第二節(jié)投資組合的可行域
第三節(jié)無差異曲線與優(yōu)組合選擇
第四節(jié)含無風險證券的優(yōu)組合選擇
第五節(jié)風險借貸情況下優(yōu)組合選擇的規(guī)范性分析
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