隨機(jī)過(guò)程是概率論的延伸，其研究方法和內(nèi)容不僅是概率統(tǒng)計(jì)、金融數(shù)學(xué)等數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究的基礎(chǔ)，也為生物信息、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等專(zhuān)業(yè)提供理論指導(dǎo)，研究學(xué)者越來(lái)越重視隨機(jī)分析的方法在實(shí)際工作中的應(yīng)用，因此大多數(shù)高等院校為工程碩士開(kāi)設(shè)了該課程，但學(xué)生普遍反映這門(mén)課程難以理解，其中主要的原因是學(xué)時(shí)少、理論性強(qiáng)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)要求高.它必須以一些先修的數(shù)學(xué)課程作為基礎(chǔ)，包括數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、實(shí)變和復(fù)變函數(shù)等，然而對(duì)于非數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的研究生，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)相對(duì)較弱甚至有些數(shù)學(xué)課程在本科期間沒(méi)有開(kāi)設(shè).隨機(jī)課程的課時(shí)大部分縮減到32學(xué)時(shí)或者48學(xué)時(shí)，而理論證明和推導(dǎo)占主要部分，學(xué)生難以理解模型的直觀(guān)解釋和應(yīng)用背景，無(wú)法把隨機(jī)過(guò)程與專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域相結(jié)合.
　　目前隨機(jī)過(guò)程的教材主要是面向具有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的本科生和研究生，理論性比較強(qiáng)，并過(guò)于重視理論的證明，讓學(xué)生產(chǎn)生畏難情緒，對(duì)這門(mén)課程失去興趣，因此編寫(xiě)一部適合工程碩士或非數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的應(yīng)用教材是必要的.依據(jù)工程碩士教育的培養(yǎng)目標(biāo)，首先，編寫(xiě)的教材應(yīng)盡可能弱化理論，省略一些難以理解的證明和推導(dǎo)過(guò)程，強(qiáng)調(diào)理論的直觀(guān)解釋?zhuān)瑢?duì)于重要的定理和結(jié)論盡量用通俗易懂的數(shù)學(xué)語(yǔ)言體現(xiàn)，而不是用一堆晦澀難懂的公式證明；其次，重視模型的應(yīng)用，選擇一些與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理、生物等領(lǐng)域相關(guān)的例題和習(xí)題，主要幫助學(xué)生針對(duì)實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題建立一個(gè)與之相關(guān)的隨機(jī)過(guò)程模型；最后，借助隨機(jī)過(guò)程理論解決問(wèn)題.在每章的后面盡可能添加一些與各領(lǐng)域有關(guān)的應(yīng)用案例，如在馬爾可夫鏈這一章的最后可以利用馬爾可夫鏈的特性對(duì)當(dāng)前的股票市場(chǎng)做預(yù)測(cè)和分析，從而提高學(xué)生利用隨機(jī)過(guò)程理論解決實(shí)際問(wèn)題的能力.
　　本書(shū)共有8章，其中第1章和第2章介紹了隨機(jī)過(guò)程的預(yù)備和基礎(chǔ)知識(shí)，第3、4章分別介紹了離散和連續(xù)參數(shù)的馬爾可夫鏈，第5、6、7、8章分別介紹了泊松過(guò)程、鞅過(guò)程、布朗運(yùn)動(dòng)和平穩(wěn)過(guò)程.
　　編寫(xiě)本書(shū)的目的是為隨機(jī)過(guò)程的學(xué)習(xí)者提供更好的理解和應(yīng)用，但由于編者水平和經(jīng)驗(yàn)有限，在編寫(xiě)的過(guò)程中若存在一些缺點(diǎn)和錯(cuò)誤，希望讀者給出批評(píng)和建議，