本書以風險管理為主線，構(gòu)建了量化投資的理論與策略，內(nèi)容包括3篇12章，主要是：（1）量化投資之風險管理篇，包括衍生工具與資產(chǎn)定價，風險與收益關(guān)系理論基礎(chǔ)，風險管理之市場風險度量，風險管理之市場波動率。（2）量化投資之資產(chǎn)配置篇，包括債券投資的風險管理，證券投資理論與策略，期貨套期保值理論與策略，期貨風險對沖套利理論與策略，期權(quán)風險對沖理論與策略，期權(quán)交易理論與策略。（3）量化投資之策略篇，復現(xiàn)并講解了阿爾法策略、股指期貨跨市場套利策略、跨期套利策略、擇時交易策略、R-breaker管理期貨策略、期權(quán)波動率交易策略、期權(quán)希臘字母動態(tài)對沖策略、期權(quán)平價公式套利策略以及多期權(quán)風險對沖套利策略等。其中，書中的內(nèi)容提供了Python程序，有助于讀者學習和練習書籍提供的案例。