目錄
第1章金融市場與投資環(huán)境1
1.1金融市場概述1
1.2金融機構(gòu)3
1.3金融市場8
1.4金融監(jiān)管17
1.5金融市場發(fā)展新趨勢20
思考題24
參考文獻24
附錄1.1中國金融市場概覽25

第2章證券分析33
2.1證券概述33
2.2股票35
2.3債券43
2.4證券投資基金47
2.5金融衍生證券52
思考題58
參考文獻58
附錄2.1中國證券大類概況59

第3章證券市場分析64
3.1證券市場概述64
3.2發(fā)行市場67
3.3流通市場70
3.4股價指數(shù)84
思考題90
參考文獻91
附錄3.1中國多層次資本市場91

第4章基本分析(一)宏觀經(jīng)濟與金融分析99
4.1基本分析方法概述99
4.2宏觀經(jīng)濟短期分析100
4.3宏觀經(jīng)濟長期分析104
4.4經(jīng)濟金融政策分析113
思考題117
參考文獻118
附錄4.1中國人民銀行貨幣政策概述118

第5章基本分析(二)行業(yè)分析124
5.1行業(yè)分類125
5.2行業(yè)競爭性分析128
5.3產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈134
5.4國內(nèi)外主要行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)141
思考題145
參考文獻146
附錄5.1行業(yè)研究報告邏輯結(jié)構(gòu)范例146

第6章基本分析(三)公司研究148
6.1公司分析148
6.2內(nèi)在價值估測160
6.3相對價值法165
6.4股票成長性分析與價值性分析172
思考題176
參考文獻176
附錄6.1基本分析流派與風(fēng)格177
附錄6.2公司研究報告邏輯結(jié)構(gòu)范例180

第7章技術(shù)分析與行為金融182
7.1技術(shù)分析182
7.2行為金融203
思考題206
參考文獻207
附錄7.1基于行為金融的交易策略 208

第8章資產(chǎn)組合理論211
8.1金融學(xué)中效用函數(shù)基礎(chǔ)211
8.2資產(chǎn)組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差215
8.3有效資產(chǎn)組合曲線221
8.4有效邊界的數(shù)學(xué)描述及計算技術(shù)230
8.5國際分散化235
思考題240
參考文獻241
附錄8.1基于系統(tǒng)性風(fēng)險測度的最優(yōu)組合數(shù)目研究242

第9章簡化資產(chǎn)組合選擇程序248
9.1單指數(shù)模型248
9.2多指數(shù)模型260
9.3利用單指數(shù)模型決定有效邊界262
思考題267
參考文獻268
附錄9.1單指數(shù)模型，允許賣空269

第10章資本資產(chǎn)定價模型與套利定價271
10.1標(biāo)準(zhǔn)資本資產(chǎn)定價模型272
10.2套利定價模型281
思考題288
參考文獻289
附錄10.1資本資產(chǎn)定價模型實證檢驗290

第11章有效市場假設(shè)理論與投資策略292
11.1有效市場假設(shè)理論292
11.2有效市場假設(shè)的檢驗296
11.3投資策略299
11.4市場異�，F(xiàn)象302
思考題304
參考文獻304
附錄11.1基于高股息策略的市場半強式有效性檢驗305

第12章債券分析309
12.1利率309
12.2債券的價值315
12.3債券價值的決定因素317
思考題326
參考文獻327
附錄12.1中國國債期限結(jié)構(gòu)分析328

第13章債券組合投資管理332
13.1Ｄ系數(shù)332
13.2被動管理策略339
13.3主動管理策略342
13.4期限結(jié)構(gòu)模型在債券組合管理中的應(yīng)用346
思考題348
參考文獻349

第14章金融期貨與期權(quán)351
14.1金融期貨概述351
14.2利率期貨354
14.3股價指數(shù)期貨364
14.4金融期權(quán)概述369
14.5期權(quán)交易的基本利潤圖372
14.6金融期權(quán)價值及其影響因素375
14.7期權(quán)價值379
思考題386
參考文獻387
附錄14.1中國股指期貨388

第15章投資組合管理與業(yè)績評估396
15.1投資管理396
15.2資產(chǎn)組合管理的業(yè)績評估398
15.3美國晨星公司的基金評估技術(shù)410
思考題416
參考文獻417
附錄15.1中國證券投資基金的分類及績效評估418

思考題答案要點及提示422