本教材思路清晰，邏輯關(guān)系強(qiáng)。本教材主要闡述金融工程的基礎(chǔ)理論、基本工具及風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用，本教材循序漸進(jìn)，首先介紹金融工程相關(guān)的基本金融原理，然后重點(diǎn)介紹金融遠(yuǎn)期、金融期貨、金融互換和金融期權(quán)等金融衍生工具，最后是金融工程的實(shí)際應(yīng)用和金融風(fēng)險(xiǎn)管理。正文中穿插了大量的案例和專欄，讓學(xué)生通過教材和相關(guān)資料的閱讀了解相關(guān)知識(shí)，同時(shí)，章后設(shè)置了題型豐富的思考與練習(xí)，便于學(xué)生課后鞏固和自測(cè)。本教材供高等學(xué)校金融專業(yè)教學(xué)使用。
目錄
第一篇 金融工程概論
３ 第一章 金融工程概論
３ 第一節(jié) 金融工程的起源和發(fā)展
８ 第二節(jié) 金融工程的界定
１１ 第三節(jié) 金融工程師
１３ 第四節(jié) 金融工程的主題
１６ 第五節(jié) 金融工程與相近學(xué)科的關(guān)系
１２ 專欄１－１ 邁倫· 斯科爾斯（ＭｙｒｏｎＳ.Ｓｃｈｏｌｅｓ，１９４１）
２１ 第二章 金融工程基本理論
２１ 第一節(jié) 投資組合理論
３１ 第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
３７ 第三節(jié) 套利定價(jià)理論
３８ 第四節(jié) 有效市場(chǎng)理論
４３ 第五節(jié) 無套利均衡分析方法
第二篇 金融衍生工具
５５ 第三章 金融遠(yuǎn)期
５５ 第一節(jié) 遠(yuǎn)期合約
５７ 第二節(jié) 遠(yuǎn)期利率
６０ 第三節(jié) 遠(yuǎn)期匯率
６６ 第四節(jié) 遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
５８ 專欄３－１ 我國首筆人民幣遠(yuǎn)期利率協(xié)議
６２ 專欄３－２ 怡亞通公司對(duì)遠(yuǎn)期外匯合約的運(yùn)用
６５ 專欄３－３ ＮＤＦ無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易
７４ 第四章 金融期貨
７４ 第一節(jié) 期貨的起源與發(fā)展
７９ 第二節(jié) 利率期貨
８５ 第三節(jié) 外匯期貨
８７ 第四節(jié) 股指期貨
９２ 第五節(jié) 期貨定價(jià)
７７ 專欄４－１３２７國債期貨事件
９１ 專欄４－２８·１６ 光大證券烏龍指事件
９８ 第五章 金融互換
９８ 第一節(jié) 互換
１０２ 第二節(jié) 利率互換
１０６ 第三節(jié) 貨幣互換
１１２ 第四節(jié) 其他互換
１１５ 第五節(jié) 互換的定價(jià)
１００ 專欄５－１�。桑拢团c世界銀行的首筆貨幣
１０４ 專欄５－２ 光大銀行與國家開發(fā)銀行的首筆人民幣利率互換交易
１０８ 專欄５－３ 中國人民銀行在《清邁倡議》框架下簽署貨幣互換協(xié)議
１１４ 專欄５－４ 希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)與高盛ＣＤＳ做空
１２３ 第六章 金融期權(quán)
１２３ 第一節(jié) 期權(quán)的定義與分類
１２９ 第二節(jié) 期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展
１３５ 第三節(jié) 期權(quán)的回報(bào)與盈虧分析
１３８ 第四節(jié) 期權(quán)的價(jià)格特征
１４３ 第五節(jié) 期權(quán)的定價(jià)
１４９ 第六節(jié) 期權(quán)價(jià)格的敏感性指標(biāo)
１３０ 專欄６－１ 期權(quán)的起源
１４３ 專欄６－２ 費(fèi)雪·布萊克（ＦｉｓｈｅｒＢｌａｃｋ）
１５８ 第七章 期權(quán)的組合策略
１５８ 第一節(jié) 簡單的期權(quán)組合策略
１７１ 第二節(jié) 復(fù)雜的期權(quán)組合策略
１８２ 第八章 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品
１８２ 第一節(jié) 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品概述
１８４ 第二節(jié) 利率結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品
１９３ 第三節(jié) 匯率結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品
１９６ 第四節(jié) 信用結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品
１９９ 第五節(jié) 資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
１８９ 專欄８－１ 中信泰富外匯合約巨虧港元案例
１９８ 專欄８－２ 迷你債券互換
２０１ 專欄８－３ 資產(chǎn)證券化案例
第三篇 金融風(fēng)險(xiǎn)管理
２０７ 第九章 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
２０７ 第一節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)概述
２１２ 第二節(jié) 基于遠(yuǎn)期的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
２１７ 第三節(jié) 基于期貨的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
２１９ 第四節(jié) 基于期權(quán)的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
２２３ 第五節(jié) 基于互換的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
２１０ 專欄９－１ 人民幣匯率破７，上市公司多管齊下穩(wěn)經(jīng)營
２１４ 專欄９－２ 捆綁式遠(yuǎn)期外匯交易
２２３ 專欄９－３ 國內(nèi)基建企業(yè)套期保值失敗案例
２３２ 第十章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理
２３２ 第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)概述
２３６ 第二節(jié) 基于遠(yuǎn)期的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
２４０ 第三節(jié) 基于期貨的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
２４５ 第四節(jié) 基于期權(quán)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
２４９ 第五節(jié) 基于互換的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
２３８ 專欄１０－１ 遠(yuǎn)期利率協(xié)議在壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)控制中的作用
２４２ 專欄１０－２ 所羅門兄弟公司使用利率期貨避險(xiǎn)
２４８ 專欄１０－３ 對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，適度投機(jī)
２５７ 第十一章 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理
２５７ 第一節(jié) 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)概述
２５９ 第二節(jié) 基于期貨的股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理
２６５ 第三節(jié) 基于期權(quán)的股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理
２７２ 專欄１１－１ 微軟公司股票期權(quán)薪酬計(jì)劃
２７８ 第十二章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
２７８ 第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)概述
２９６ 第二節(jié) 基于金融衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
２８１ 專欄１２－１ 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桌齻鶆?wù)違約１０中鋼債違約事件
２８４ 專欄１２－２ 銀廣夏造假案件
２９８ 專欄１２－３�。茫模拥谝话溉疸y集團(tuán)訴Ｐａｒａｍａｘ
３０３ 專欄１２－４ 中國農(nóng)業(yè)銀行創(chuàng)設(shè)國內(nèi)首批信用聯(lián)結(jié)票據(jù)
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