本書總結了常見的債項特征及其結構設計方式，闡釋了利率債、公司債、信用債和部分利率相關的衍生品（含國債期貨、債券期權、利率期權）的估值方法，詳細推演了有關產品的定價過程及其基本原理。鑒于利率債和國債期貨的現(xiàn)實流行性和重要性，本書還介紹了利率債的風險管理策略和估值相關的基礎知識，以及國債期貨的報價與清算規(guī)則、交易策略和套保策略。
結合國內結構化產品的實際情況，本書還闡釋了結構化產品的結構設計模式、基本特征和內在本質，推演了部分簡單結構化產品和簡單結構性存款的定價原理和較為普適性的風險管理策略。同時，以部分有代表性的復雜結構性產品（如內嵌自動贖回結構的結構化產品、內嵌向上或向下敲出結構的結構化產品、同時內嵌敲入和敲出結構的結構化產品）的結構設計模式、狀態(tài)劃分方式、顯示定價過程、保本和風控策略，以及相關的技術性問題。