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頻域因果關(guān)系檢驗(yàn)理論與應(yīng)用
因果關(guān)系檢驗(yàn)已被廣泛應(yīng)用于宏觀經(jīng)濟(jì)和金融研究中,因果關(guān)系檢驗(yàn)可以被用來檢測(cè)某一變量的變化是否有利于預(yù)測(cè)另一變量的變化。在Granger(1969)關(guān)于因果關(guān)系的開創(chuàng)性論文中,盡管他強(qiáng)調(diào)時(shí)域和頻域因果關(guān)系具有同等重要性,但現(xiàn)有的大部分理論和實(shí)證研究還是只關(guān)注時(shí)域因果關(guān)系。然而,在頻域領(lǐng)域進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)可以揭示變量在不同頻率處是否具有因果關(guān)系。由于頻率和周期一一對(duì)應(yīng),因此頻域因果關(guān)系檢驗(yàn)可以揭示變。
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