《基于異質(zhì)代理人行為的資產(chǎn)定價模型》一書共有八章。本書為國家重點研發(fā)計劃項目“金融風(fēng)險的計量理論和方法”階段性成果，它主要探討現(xiàn)代金融資產(chǎn)組合理論和資本資產(chǎn)定價理論在新思想、新方法、新模型方面的發(fā)展，其中包括作者近年來的許多創(chuàng)新性成果。本書重視理論體系的邏輯性、系統(tǒng)性、繼承性、創(chuàng)新性。在投資者行為方面從偏好和效用理論出發(fā)，回顧了期望效用理論、次線性期望效用理論的產(chǎn)生和發(fā)展，系統(tǒng)介紹了經(jīng)典的資產(chǎn)組合理論和資本資產(chǎn)定價模型，指出了這些理論產(chǎn)生的背景、適用范圍，對它們存在的問題進行了反思和批判。