前言
數(shù)據(jù)已是當(dāng)今社會最有價值的資源之一，數(shù)據(jù)分為與時間有關(guān)的（或者說與次序有關(guān)的）數(shù)據(jù)和與時間無關(guān)的（即與次序無關(guān)的）數(shù)據(jù)，時間序列分析就是研究與時間有關(guān)的數(shù)據(jù)規(guī)律的學(xué)科，可見十分重要.時間序列分析起源于20世紀(jì)30年代，學(xué)科體系在20世紀(jì)70年代初步形成.雖然發(fā)展的時間不算長，但目前該學(xué)科已具有深入的理論研究體系和廣泛的實際應(yīng)用.
國內(nèi)第一批時間序列分析教材大約是在2000年出現(xiàn)，它們對時間序列分析課程教學(xué)起到很大的幫助和推動作用.近年來新編的教材，更加側(cè)重于介紹各種軟件的操作實現(xiàn)，為時間序列分析的實際應(yīng)用提供方便.作者從事時間序列分析課程教學(xué)二十余年，在學(xué)習(xí)國內(nèi)外教材和著作的基礎(chǔ)上，結(jié)合教學(xué)中遇到的問題和體會，編寫了本書，希望它能夠更加全面、系統(tǒng)、新穎和前沿.
本書的全面性體現(xiàn)在書中既包含隨機性時間序列分析，又包含確定性時間序列分析；既包含線性時間序列分析，又包含非線性時間序列分析等.本書的系統(tǒng)性體現(xiàn)在，書中對于每種模型的理論闡述都較為系統(tǒng)和深入，但又沒有陷入過多的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，以便讀者在較短的時間內(nèi)掌握多種模型的核心知識，并能夠運用它們解決實際問題.本書的新穎和前沿性體現(xiàn)在，書中首次引入現(xiàn)在盛行的非線性時間序列機器學(xué)習(xí)方法,并且注意說明各種方法的區(qū)別和可能的結(jié)合應(yīng)用等.書中所有模型都配備有實際應(yīng)用案例，幾乎所有的應(yīng)用案例都是對近幾年的實際數(shù)據(jù)的建模分析.這些應(yīng)用案例的原始數(shù)據(jù)和主要的軟件操作步驟在附錄中，供讀者實踐操作.
本書共有7章，第1章概述時間序列分析中的概念和方法等.第3章至第6章是本書的主要內(nèi)容，敘述經(jīng)典的一元隨機線性時間序列分析.第3章系統(tǒng)闡述平穩(wěn)可逆線性時間序列模型的基本理論，它們?yōu)榈?章的樣本數(shù)據(jù)建模提供理論基礎(chǔ).第4章詳細論述ARMA模型的樣本建模方法，并給出若干實際應(yīng)用案例.事實上，閱讀至此，讀者就可以初步掌握線性時間序列的建模分析方法了.然而，實際中大多數(shù)序列是非平穩(wěn)的，不平穩(wěn)的原因常常是序列中存在趨勢或者周期.于是第5章討論平穩(wěn)性，并講解了幾種常見的非平穩(wěn)隨機時間序列模型的建模方法.其中的組合模型是隨機模型與確定性模型的結(jié)合，而對于確定性時間序列分析，我們在第2章中專門予以陳述.時間序列分析的一個主要目的就是預(yù)測時間序列，關(guān)于模型的預(yù)測知識在
第6章中進行介紹.隨著時間序列分析學(xué)科的發(fā)展，非線性時間序列分析已經(jīng)成為時間序列分析的主流方向.因此，編者在第7章中引入幾種流行的非線性時間序列分析方法.本書中每一章的后面都準(zhǔn)備有適量的習(xí)題，供大家閱讀后練習(xí).
本書可以作為統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)等專業(yè)高年級本科生或低年級研究生學(xué)習(xí)時間序列分析的教材，也可以作為數(shù)據(jù)分析從業(yè)人員的參考書.
非常感謝在本書編寫過程中給予我們鼓勵和幫助的老師和同學(xué)們，特別感謝編輯湯嘉耐心細致的指導(dǎo).由于作者學(xué)識有限，書中錯誤和疏漏之處在所難免，還望廣大讀者不吝賜教，批評指正.
編者