本書作為金融專業(yè)的教科書，包含傳統(tǒng)金融風(fēng)險度量及風(fēng)險管理理論的同時，兼顧了基于金融科技的風(fēng)險管理理論等現(xiàn)代金融風(fēng)險管理內(nèi)容。本書系統(tǒng)介紹了金融風(fēng)險管理與監(jiān)管、金融風(fēng)險測度、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險以及市場風(fēng)險等基本理論，并基于金融科技分析了各類金融風(fēng)險識別、度量、管理和監(jiān)管手段。本書以實用性為目的，詳細且系統(tǒng)地介紹了金融風(fēng)險管理理論，為學(xué)生從事風(fēng)險管理、風(fēng)險監(jiān)管等工作奠定基礎(chǔ)。

更多科學(xué)出版社服務(wù)，請掃碼獲取。

市場相依視角下系統(tǒng)性風(fēng)險的度量以及宏觀影響因素研究 , 基金委面上項目

目錄
第1章 風(fēng)險與金融風(fēng)險 1
1.1 風(fēng)險的概念 1
1.2 金融風(fēng)險的概念 2
第2章 金融風(fēng)險管理 8
2.1 金融風(fēng)險管理的概念 8
2.2 金融風(fēng)險管理的進程 11
2.3 現(xiàn)代金融風(fēng)險管理 14
第3章 金融監(jiān)管與巴塞爾協(xié)議 24
3.1 金融監(jiān)管 24
3.2 巴塞爾協(xié)議 32
第4章 金融風(fēng)險測度 37
4.1 VaR 37
4.2 ES 39
4.3 VaR與ES的聯(lián)合建模 40
4.4 其他風(fēng)險測度 45
第5章 金融時間序列風(fēng)險模型 47
5.1 金融時間序列的典型化事實 47
5.2 線性時間序列與預(yù)測 50
5.3 ARCH模型與GARCH模型 58
5.4 波動率預(yù)測和VaR與ES的估計 61
第6章 基于多元分布模型的金融風(fēng)險度量 64
6.1 多元時間序列的典型化事實 64
6.2 多元分布 66
6.3 多元混合正態(tài)分布 75
6.4 Copula方法 79
6.5 復(fù)雜金融風(fēng)險的度量 87
第7章 信用風(fēng)險度量與管理 93
7.1 信用風(fēng)險的概述 93
7.2 傳統(tǒng)信用風(fēng)險度量 98
7.3 現(xiàn)代信用風(fēng)險度量 102
7.4 基于FinTech的信用風(fēng)險分析 116
7.5 信用風(fēng)險管理 117
第8章 流動性風(fēng)險度量與管理 123
8.1 流動性風(fēng)險 123
8.2 流動性風(fēng)險度量 126
8.3 基于FinTech的流動性風(fēng)險分析 136
8.4 流動性風(fēng)險管理 145
第9章 操作風(fēng)險度量與管理 150
9.1 操作風(fēng)險的定義 150
9.2 操作風(fēng)險的分類 151
9.3 操作風(fēng)險的度量 155
9.4 基于FinTech的操作風(fēng)險分析 164
9.5 操作風(fēng)險管理 165
第10章 市場風(fēng)險度量與管理 171
10.1 市場風(fēng)險的概念 171
10.2 市場風(fēng)險測度 175
10.3 基于FinTech的市場風(fēng)險分析 188
10.4 市場風(fēng)險管理 191
參考文獻 198