本書對信用風險評估和信用風險評級，做出了全面的闡述和精彩的分析。 信用風險分析需要關(guān)注諸多風險，而本書涵蓋了信用分析師所需掌握的所有關(guān)鍵技術(shù)，包括國家分析、行業(yè)分析、金融分析、商業(yè)分析和管理分析。作為本書的一大特色，作者重點介紹了兩種信用分析方法： 第一，基于標準法，其充分融合了專家判斷和數(shù)學(xué)技巧； 第二，數(shù)學(xué)建模法，運用回歸分析來構(gòu)建違約概率模型。 全書共包含三部分內(nèi)容：混合模型、統(tǒng)計模型和信用管理。書中在開展分析時，以客運航空、商業(yè)地產(chǎn)和商業(yè)銀行等豐富的案例作為研究對象，突出實用價值。 本書是信貸從業(yè)者的案頭B備書籍。
特倫斯·M. 伊普（Terence M. Yhip），加拿大麥吉爾大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士。在信貸管理、內(nèi)部審計和風險建模等專業(yè)領(lǐng)域擁有35年的從業(yè)經(jīng)驗，擔任過相關(guān)行業(yè)高管職位，并曾在多所高校教授信貸分析相關(guān)課程。 畢揚·M. D. 阿拉哈邦德（Bijan M. D. Alagheband），加拿大麥吉爾大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，特許金融分析師（CFA）。目前在麥克馬斯特大學(xué)教授統(tǒng)計學(xué)和金融計量學(xué)。
第一部分 基于標準的信用評估和信用評級方法 第１章 信用分析和信用管理／ ３ 1.1 引言／ ３ 1.2 信用操作框架／ ７ 1.3 信貸審批過程／ ８ 1.4 信貸文化／ ３１ 1.5 基于標準的信用分析方法／ ３３ 1.6 信息不對稱／ ３４ 1.7 監(jiān)管環(huán)境：金融和法律環(huán)境／ ３８ 第２章 財務(wù)報表分析／ ４２ 2.1 引言／ ４２ 2.2 財務(wù)報表和報告：快速概覽／ ４４ 2.3 審計師的作用／ ５０ 2.4 比率和財務(wù)分析／ ５２ 2.5 比率的種類／ ５５ 2.6 表外債務(wù)／ ７９ 2.7 比率分析的用途和局限性／ ８７ 第３章 基于標準的信用風險方法評估和信用風險評級／ ８９ 3.1 引言／ ８９ 3.2 信用風險評估（ＣＲＡ）的框架／ ９２ 3.3 在電子表格中構(gòu)建風險標準／ １０８ 3.4 模型驗證／ １１２ 3.5 小結(jié)／ １１２ 附錄３．１ 函數(shù)、變量以及分組和非分組數(shù)據(jù)／ １１４ 附錄３．２ 作為預(yù)測指標的財務(wù)變量定義／ １１６ 第４章 信用分析的構(gòu)建塊和信用風險評級／ １１８ �。矗薄∫裕� １１８ ４．２ 國家風險和主權(quán)風險／ １１９ �。矗场⌒袠I(yè)風險評估／ １２２ �。矗础⌒袠I(yè)風險評分／ １４３ �。矗怠∩虡I(yè)風險評估／ １５１ �。矗丁∩虡I(yè)風險評分／ １５４ �。矗贰」芾盹L險評估／ １６８ �。矗浮」芾盹L險評分／ １７０ ４．９ 財務(wù)風險評估／ １７１ �。矗保啊∝攧�(wù)風險評分／ １７５ ４．１１ 計算綜合ＢＲＲ ／ １７８ 第５章 如何整合／ １７９ �。担薄∫裕� １７９ ５．２�。粒僦揠H航空公司的案例分析／ １８０ �。担场【C合得分和敏感度測試／ ２１２ ５．４�。粒僦揠H航空公司的現(xiàn)金流預(yù)測／ ２１７ ５．５ 財務(wù)預(yù)測概要／ ２２９ 第６章 商業(yè)地產(chǎn)的信用風險分析和評級／ ２３２ �。叮薄∫裕� ２３２ �。叮病』跇藴实姆椒ㄔ冢茫遥胖械膽�(yīng)用／ ２３５ ６．３ 風險評估因素／ ２３６ ６．４ 商業(yè)風險評估／ ２３８ �。叮怠∝攧�(wù)風險評估／ ２４７ �。叮丁椋模樱煤停蹋裕謩�(chuàng)建描述符／ ２６６ ６．７ 計算ＡＢＣ購物廣場的綜合ＢＲＲ ／ ２７５ �。叮浮∫c總結(jié)／ ２７８ 第７章 銀行信用風險分析與銀行信用評級／ ２８０ �。罚薄∫裕恒y行及銀行系統(tǒng)／ ２８０ ７．２ 商業(yè)環(huán)境的質(zhì)量／ ２８３ �。罚场』跇藴实你y行信用風險分析方法／ ２８５ �。罚础★L險標準：定性分析／ ２８７ �。罚怠★L險標準：定量財務(wù)分析／ ２９８ �。罚丁�(chuàng)建描述符／ ３１２ ７．７ 綜合全部內(nèi)容／ ３４２ 附錄７．１ 關(guān)于銀行規(guī)模的說明／ ３４６ 附錄７．２ 均值三個標準差的貝爾曲線／ ３４９ 第二部分 信用評分的統(tǒng)計方法 第８章 信用風險分析的統(tǒng)計方法／ ３５３ �。福薄∫裕� ３５３ �。福病「怕誓Ｐ停� ３５４ �。福场“咐芯浚海校颍铮猓椋裟Ｐ皖A(yù)測違約／ ３６０ �。福础【�性概率（ＬＰ）和Ｌｏｇｉｔ模型示例／ ３７３ �。福怠。校颍铮猓椋襞cＬｏｇｉｔ模型的選擇／ ３７５ �。福丁」烙嬒禂�(shù)的解釋／ ３７６ �。福贰。蹋铮纾椋艉瘮�(shù)的實際應(yīng)用／ ３８２ 第９章 預(yù)測國家債務(wù)危機的統(tǒng)計方法／ ３８６ �。梗薄∫裕� ３８６ �。梗病遗c主權(quán)風險／ ３９０ �。梗场绎L險評級和主權(quán)風險評級提供者／ ３９３ �。梗础�(yīng)用Ｌｏｇｉｔ分析預(yù)測主權(quán)債務(wù)危機／ ３９５ ９．５ 判別分析簡介／ ４０５ �。梗丁�(yīng)用判別分析預(yù)測主權(quán)債務(wù)危機／ ４１７ �。梗贰≡冢校颍铮猓椋�、Ｌｏｇｉｔ和判別分析之間選擇／ ４２０ 附錄 國家和債務(wù)危機事件／ ４２１ 第三部分 信用管理 第１０章 信用監(jiān)控與合規(guī)／ ４２７ １０．１ 引言／ ４２７ �。保埃病≠J款監(jiān)控的原因／ ４２８ �。保埃场≠J款監(jiān)控的最佳實踐／ ４２９ �。保埃础『弦�(guī)狀態(tài)／ ４３４ �。保埃怠∮行ПO(jiān)控系統(tǒng)的要求／ ４３４ 第１１章 問題貸款管理／ ４３６ �。保保薄∫裕� ４３６ �。保保病」芾斫Y(jié)構(gòu)／ ４３８ １１．３ 為問題貸款創(chuàng)建準備金／ ４３９ �。保保础栴}貸款管理流程和政策／ ４４１
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