本書(shū)構(gòu)建了基于CAPM模型、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和異質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)沖擊通過(guò)各種渠道在金融市場(chǎng)間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)溢出和傳染的理論分析模型，深化了對(duì)跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染的機(jī)理認(rèn)識(shí)。實(shí)證研究從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和異質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的角度，多層次刻畫(huà)了我國(guó)銀行部門(mén)、債市、股市和匯市之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)，通過(guò)對(duì)傳染網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)度計(jì)算，首次提出了識(shí)別“系統(tǒng)重要性市場(chǎng)”的測(cè)度方法，并進(jìn)一步提煉出影響我國(guó)跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的各種因素。同時(shí)，進(jìn)一步從“時(shí)域和頻域”視角對(duì)不同期限內(nèi)的跨市場(chǎng)金融溢出效應(yīng)進(jìn)行了剖析，提出了“資產(chǎn)屬性識(shí)別”的新型方法，為組合風(fēng)險(xiǎn)分散化提供了新的策略。