本書(shū)主要章節(jié)安排如下：第1章主要是對(duì)R語(yǔ)言與RStudio進(jìn)行初步簡(jiǎn)介，引導(dǎo)學(xué)生了解認(rèn)識(shí)并能夠初步使用R軟件完成基本運(yùn)算。第2章主要完成金融數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計(jì)分析，完成資產(chǎn)收益率及其分布特征的處理，并進(jìn)一步分析常態(tài)與非常態(tài)的收益分布狀態(tài)。第3章對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融工程學(xué)的定量分析中常用的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行說(shuō)明，主要內(nèi)容包含多元線性回歸模型和時(shí)間序列模型，同時(shí)也分析了單位根檢驗(yàn)與協(xié)整分析模型的運(yùn)用。第4章主要介紹了金融資產(chǎn)收益率、期貨及互換定價(jià)的計(jì)算方法。第5章主要利用二叉樹(shù)模型完成歐式期權(quán)與美式期權(quán)的計(jì)算，并討論了擴(kuò)展條件下的歐式與美式期權(quán)的定價(jià)和計(jì)算方法。第6章主要討論了Black-Scholes-Motten期權(quán)定價(jià)公式與期權(quán)希臘字母分析，并討簡(jiǎn)要論了期權(quán)定價(jià)的基本MC方法。第7章討論多元統(tǒng)計(jì)分析中聚類(lèi)分析、因子分析和主成分分析方法在金融數(shù)據(jù)分析中的簡(jiǎn)要應(yīng)用，為資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析提供重要的基礎(chǔ)方法。第8章討論了風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與方法，從投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型開(kāi)始，并討論了風(fēng)險(xiǎn)值VaR與CvaR的相關(guān)理論與計(jì)算方法，并用模擬方法進(jìn)一步分析Var與CvaR優(yōu)點(diǎn)與不足。第9章引入基于機(jī)器學(xué)習(xí)的資產(chǎn)交易方法，通過(guò)邏輯回歸、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、K均值與K近鄰算法和支持向量機(jī)的簡(jiǎn)要介紹和運(yùn)用，引導(dǎo)學(xué)生利用新方法完成金融工程數(shù)據(jù)的處理與分析，為學(xué)生后期學(xué)習(xí)開(kāi)拓視野建立基礎(chǔ)。