本書聚焦系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，借鑒計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的多種前沿方法，遵循“風(fēng)險(xiǎn)溢出特征—風(fēng)險(xiǎn)溢出渠道—風(fēng)險(xiǎn)溢出防控”這一邏輯，對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)跨市場(chǎng)的溢出與應(yīng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了深入研究。首先，本書對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的顯著時(shí)頻共振性和全球網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行歸納總結(jié)，運(yùn)用頻域溢出指數(shù)方法分析了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的跨市場(chǎng)溢出水平特征。其次，本書通過(guò)前沿機(jī)器學(xué)習(xí)工作流，全面深入探究了不同期限下各類風(fēng)險(xiǎn)的渠道傳染效應(yīng)。最后，本書利用數(shù)據(jù)，基于TVP-SV-VAR模型及其拓展使用，深入分析了“雙支柱”政策對(duì)不同來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)傳染的時(shí)變防控效應(yīng)。