本書結合理論分析與實證研究，基于傳統(tǒng)及非傳統(tǒng)貨幣政策時期的收益率曲線變動情況，剖析國債、公司債及實體經(jīng)濟發(fā)展間的相互關聯(lián)及傳導路徑。具體來說，首先通過對利率期限結構已有研究問題、研究方法進行歸納梳理，概括該領域文獻綜述，提出現(xiàn)存研究中尚未關注到的重要問題；隨后，使用美國、澳大利亞等經(jīng)歷過傳統(tǒng)、非傳統(tǒng)貨幣政策兩個不同時期的國家的國債、公司債收益率曲線數(shù)據(jù)，通過利率期限結構模型方法，實證分析債券利率變動與貨幣政策傳導路徑間的聯(lián)系；最后，基于前文的分析，提出針對性的建議，以期豐富債券收益率曲線、貨幣政策傳導的有關研究，也可為我國利率期限結構有關研究提供借鑒參考。