本書(shū)在MIDAS和MF-VAR兩個(gè)混頻模型框架下分別討論了高頻經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)國(guó)內(nèi)季度頻率產(chǎn)出、投資、消費(fèi)和價(jià)格水平這四個(gè)常用宏觀經(jīng)濟(jì)變量的影響，并與同頻VAR模型結(jié)果作對(duì)比發(fā)現(xiàn)，估計(jì)之前的預(yù)處理將會(huì)弱化高頻經(jīng)濟(jì)政策不確定性的宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，隨后驗(yàn)證高頻經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)企業(yè)投資的影響也存在這樣的問(wèn)題。