葉中行、衛(wèi)淑芝、王安嬌編*的《數(shù)理金融基礎(chǔ)》全面介紹了數(shù)理金融三個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí):*優(yōu)資產(chǎn)組合、金融衍生產(chǎn)品定價(jià)和金融風(fēng)險(xiǎn)度量。全書共分九章,其中**章介紹金融市場基本概念;第二章著重介紹資本資產(chǎn)定價(jià)模型,包括夏普(sharpe)的資本資產(chǎn)定價(jià)理論和羅斯(Ross)的套利定價(jià)模型;第三章介紹馬科維茨(Markowitz)的均值一方差* 優(yōu)資產(chǎn)組合理論和算法;第四一八章介紹固定收益產(chǎn)品和金融衍生產(chǎn)品的定價(jià),包括債券、遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)的定價(jià)理論和模型;第九章簡要介紹一致性風(fēng)險(xiǎn)度量理論。書末附有部分習(xí)題答案和常用數(shù)理金融名詞英一中對(duì)照表。本書的一個(gè)重要特色是用來自中國金融市場的案例貫穿全書。
本書適合普通高等院校數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)(金融數(shù)學(xué)方向)和金融數(shù)學(xué)專業(yè)本科生作為教材使用,也可作為金融界從業(yè)人員的參考用書。
第一章 金融市場基本概念
1 金融市場概覽
2 貨幣的時(shí)間價(jià)值
本章小結(jié)
習(xí)題一
第二章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
1 資產(chǎn)價(jià)格的數(shù)學(xué)描述
2 單周期確定性資產(chǎn)市場的無套利定價(jià)準(zhǔn)則
3 單周期隨機(jī)資產(chǎn)市場的一般套利定價(jià)定理
4 資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其應(yīng)用
5 套利定價(jià)模型
本章小結(jié)
習(xí)題二
第三章 均值一方差最優(yōu)資產(chǎn)組合理論和算法
1 兩種資產(chǎn)的均值一方差分析
2 標(biāo)準(zhǔn)的均值一方差資產(chǎn)組合問題
3 具有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值一方差資產(chǎn)組合模型
4 基于不同風(fēng)險(xiǎn)度量的最優(yōu)資產(chǎn)組合模型
5 效用最優(yōu)化資產(chǎn)組合模型
6 最優(yōu)資產(chǎn)組合的計(jì)算方法
本章小結(jié)
習(xí)題三
第四章 固定收益證券
1 債券的基本概念
2 債券定價(jià)
3 債券的收益率及其計(jì)算
4 債券價(jià)格的收益率風(fēng)險(xiǎn)
5 債券收益率風(fēng)險(xiǎn)免疫
本章小結(jié)
習(xí)題四
第五章 遠(yuǎn)期
1 遠(yuǎn)期合約基本概念
2 遠(yuǎn)期合約定價(jià)
3 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
4 遠(yuǎn)期外匯合約
本章小結(jié)
習(xí)題五
第六章 期貨
1 期貨合約的基本概念
2 商品期貨及其套期保值
3 股指期貨
4 利率期貨
本章小結(jié)
習(xí)題六
第七章 互換
1 利率互換
2 貨幣互換
3 信用衍生產(chǎn)品定價(jià)
本章小結(jié)
習(xí)題七
第八章 期權(quán)
1 期權(quán)的基本概念及性質(zhì)
2 期權(quán)的損益
3 期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)模型
4 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式的第一次推導(dǎo)
5 連續(xù)時(shí)間金融:布萊克一斯科爾斯公式的第二次推導(dǎo)
6 標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利的期權(quán)定價(jià)
7 期貨期權(quán)
8 外匯期權(quán)
9 導(dǎo)數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)
10 期權(quán)交易策略
本章小結(jié)
習(xí)題八
第九章 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量
1 矩風(fēng)險(xiǎn)度量
2 在險(xiǎn)值
3 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和凸風(fēng)險(xiǎn)度量
本章小結(jié)
習(xí)題九
部分習(xí)題答案
參考文獻(xiàn)
常用數(shù)理金融名詞英—中對(duì)照表