第一章 導論
第一節(jié) 研究背景和選題意義
一、研究背景亟待強化的中國銀行業(yè)管理
二、選題意義
第二節(jié) 基本假設及基本概念界定
一、基本假設
二、基本概念界定
第三節(jié) 本文的分析框架、研究方法、創(chuàng)新、不足及努力方向
一、分析框架
二、研究方法
三、本文的創(chuàng)新、不足及努力方向
第四節(jié) 文獻綜述
一、風險管理: 現代商業(yè)銀行經營中的重點
二、風險管理和資本管理: 銀行價值創(chuàng)造的關鍵
三、銀行資本約束理論的發(fā)展: 經濟資本的提出
四、經濟資本: 連接銀行諸多領域的橋梁
五、商業(yè)銀行經濟資本的計量與分配
第二章 從監(jiān)管資本到經濟資本: 銀行資本管理理念的飛躍
第一節(jié) 銀行資本管理的理論分析
一、資本結構與銀行績效關系理論
二、銀行資本需求的理論分析
三、銀行資本比率的歷史演變及現狀分析
第二節(jié) 銀行資本與資本管理
一、資本和銀行資本
二、不同側面得到的銀行資本的定義
三、銀行資本的功能
四、資本管理的核心問題
五、銀行資本管理的目的
第三節(jié) 銀行資本監(jiān)管的進展及現狀
一、監(jiān)管資本的提出
二、資本監(jiān)管的演變和監(jiān)管標準
三、巴塞爾資本協(xié)議的核心內容和意義
四、新舊資本協(xié)議的主要區(qū)別
五、國內資本監(jiān)管和 年《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
六、中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議所面臨的挑戰(zhàn)和機遇
第四節(jié) 經濟資本管理理念的提出、發(fā)展和實施現狀
一、監(jiān)管資本的不足及經濟資本的提出
二、經濟資本管理的現狀概述
本章小結
第三章 商業(yè)銀行經濟資本需求分析
第一節(jié) 商業(yè)銀行經濟資本需求概述
一、經濟資本需求的定義
二、三大風險經濟資本需求
三、當前經濟資本需求
四、未來經濟資本需求
第二節(jié) 風險偏好與經濟資本需求
一、風險偏好的定義
二、風險偏好的表述形式
三、風險偏好與經濟資本需求之間的關系
第三節(jié) 信用風險經濟資本需求計量
一、信用風險的含義
二、信用風險經濟資本需求計量的基本原理
三、市場上信用風險計量模型的簡單介紹
四、巴塞爾委員會規(guī)定的資本計量標準法
五、巴塞爾委員會定義的內部模型法
第四節(jié) 市場風險經濟資本的計量
一、市場風險的定義
二、賬戶的劃分
三、市場風險計量的新方法風險價值(VaR)
四、銀監(jiān)會規(guī)定的市場風險資本計量標準法
五、巴塞爾協(xié)議規(guī)定的市場風險資本內部模型法
第五節(jié) 操作風險經濟資本的計量
一、操作風險的定義和計量
二、巴塞爾協(xié)議規(guī)定的基本指標法
三、巴塞爾協(xié)議規(guī)定的標準法
四、巴塞爾協(xié)議的高級計量法
本章小結
第四章 商業(yè)銀行經濟資本的供給和分配
第一節(jié) 商業(yè)銀行經濟資本的供給
一、經濟資本供給和經濟資本供給管理定義
二、經濟資本供給的理論分析
三、經濟資本供給的數量分析
四、資本供給與資本約束
第二節(jié) 經濟資本配置概述
一、資本配置的概念
二、經濟資本配置的目的
三、經濟資本配置方法的不同發(fā)展階段
四、經濟資本配置的主體
五、經濟資本配置的過程
第三節(jié) 經濟資本配置的方法
一、經濟資本分配的方法介紹
二、基于RAROC 的經濟資本配置
三、國內商業(yè)銀行經濟資本配置實踐介紹
第四節(jié) 資本配置的實現手段: 風險限額
一、信用風險限額的定義和作用
二、信用風險限額設計的原則
三、限額制定的方法
四、限額管理流程
第五節(jié) 經濟資本管理應用的國際比較
一、美國銀行
二、JP 摩根
三、第一信貸銀行的資本管理
四、美國WACHOVIA 銀行
五、ING 集團
六、小結
本章小結
第五章 商業(yè)銀行經濟資本管理與價值創(chuàng)造
第一節(jié) 經濟資本管理與價值創(chuàng)造的理論分析
一、價值最大化: 銀行的經營目標
二、商業(yè)銀行的估值與資本關系
三、銀行資本管理與風險管理、價值創(chuàng)造之間的關系
第二節(jié) 銀行價值創(chuàng)造能力的衡量標準: EVA
一、EVA 的概念
二、EVA 與商業(yè)銀行價值關系的理論分析
三、EVA 的四大功能
四、國際前 家大銀行EVA 的測算
第三節(jié) 經濟資本管理的價值創(chuàng)造路徑分析
一、經濟資本通過風險調整績效評價(RAPM) 體系的建立和運行為銀行創(chuàng)造價值
二、通過嵌入銀行的戰(zhàn)略決策過程為銀行創(chuàng)造價值
三、經濟資本通過基于風險的產品定價為銀行創(chuàng)造價值
四、通過資產組合選擇為銀行創(chuàng)造價值
本章小結
第六章 主動經濟資本管理: 持續(xù)不斷為銀行創(chuàng)造價值
第一節(jié) 主動經濟資本管理與持續(xù)不斷為銀行創(chuàng)造價值
一、最優(yōu)經濟資本的理論分析
二、主動經濟資本管理的概念界定
三、通過主動經濟資本持續(xù)不斷為銀行創(chuàng)造價值
第二節(jié) 經濟資本計劃管理: 主動管理的開始
一、經濟資本計劃管理概念的界定
二、資本計劃的制定
三、經濟資本計劃的執(zhí)行
四、資本計劃執(zhí)行情況的監(jiān)控
五、經濟資本計劃執(zhí)行情況的反饋和計劃的動態(tài)調整
第三節(jié) 經濟資本需求的管理
一、經濟資本需求的管理手段
二、經濟資本需求管理機制的建立:最低資本回報要求和EVA
三、經濟資本需求管理工具之一: 資產證券化
四、經濟資本需求管理工具之二: 信用衍生產品交易
五、經濟資本需求管理工具之三: 信用組合管理
六、經濟資本需求管理工具之四: 貸款出售
第四節(jié) 經濟資本的供給管理
一、銀行資產持續(xù)增長模型: 銀行資本供給增加的理論分析
二、經濟資本供給的增加渠道: 資本融通
三、中國銀行業(yè)資本融資渠道的實證分析
四、商業(yè)銀行資本供給的縮減渠道: 股票回購、紅利分配和戰(zhàn)略并購
第五節(jié) 經濟資本收益率管理
一、經濟資本收益率與經濟資本供求關系的理論分析
二、經濟資本管理過程中的三個市場以及三個市場上的資本收益率
三、經濟資本收益率與主動經濟資本管理
本章小結
第七章 商業(yè)銀行經濟資本傳導機制
第一節(jié) 商業(yè)銀行建立經濟資本傳導機制的必要性
一、經濟資本傳導的內容與對象
二、建立有效的經濟資本傳導機制的必要性
三、經濟資本傳導的主要工具
第二節(jié) 經濟資本在分支機構、業(yè)務條線的傳導
一、傳導的方式
二、主動的經濟資本限額管理: 傳導限額壓力的一種有效途徑
第三節(jié) 經濟資本的客戶經理傳導: 價值傳導的最后一公里
一、傳導的方式
二、客戶經理EVA 績效考核介紹
三、積分制EVA 績效考核對客戶經理行為的引導
本章小結
第八章 金融危機對銀行資本監(jiān)管的影響宏觀審慎
第一節(jié) 高杠桿導致金融負外部性
一、金融負外部性概念與分類
二、金融危機與負外部性的蔓延
第二節(jié) 危機之后理論與實踐的總結
一、宏觀審慎監(jiān)管的概念
二、后危機時代國際金融監(jiān)管的發(fā)展
第九章 經濟資本管理中需要注意的問題及對中國商業(yè)銀行的借鑒
第一節(jié) 經濟資本管理的局限性
一、過于嚴格的假設和理論化的推導存在誤導決策的風險
二、銀行數據對經濟資本應用還存在一定限制
三、不可計量風險的存在使經濟資本對風險的管控受到限制
第二節(jié) 經濟資本應用中應注意的問題
一、經濟資本應用過程中應該堅持的十個原則
二、經濟資本與內部資金轉移價格的協(xié)調
第三節(jié) 我國商業(yè)銀行經濟資本管理現狀
一、我國商業(yè)銀行實施經濟資本管理的驅動因素
二、我國商業(yè)銀行經濟資本管理現狀
三、我國商業(yè)銀行經濟資本管理案例分析
第四節(jié) 我國商業(yè)銀行實施經濟資本管理的問題和建議
一、國內商業(yè)銀行實施經濟資本管理過程中的問題
二、經濟資本管理應用改進的措施和建議
參考文獻
后記
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