本書(shū)內(nèi)容全面,簡(jiǎn)明扼要,思路清晰,突出應(yīng)用。本書(shū)分為時(shí)間序列門(mén)限模型、變參數(shù)門(mén)限自回歸模型、截面數(shù)據(jù)門(mén)限空間模型、面板數(shù)據(jù)門(mén)限模型、面板門(mén)限空間模型、門(mén)限空間向量自回歸模型和半?yún)?shù)門(mén)限空間滯后模型七章。本書(shū)突出各類(lèi)模型的適用對(duì)象、建模思路和應(yīng)用中常見(jiàn)問(wèn)題的詮釋。
本書(shū)可作為金融學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的本科生、碩士研究生的基礎(chǔ)教材,也可作為博士研究生、青年學(xué)者從事實(shí)證研究的工具書(shū)。
本書(shū)系統(tǒng)整理門(mén)限回歸模型，提供軟件實(shí)現(xiàn)過(guò)程，配套教輔。
本書(shū)涉及門(mén)限回歸模型較多的前沿研究成果。門(mén)限回歸模型的應(yīng)用極其廣泛，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、預(yù)測(cè)、利率、匯率、價(jià)格、股票收益等多個(gè)領(lǐng)域均有重要的實(shí)證研究，很多文獻(xiàn)被高度引用。然而，目前國(guó)內(nèi)還較少出版全面介紹門(mén)限回歸模型理論與應(yīng)用研究的書(shū)籍，特別是較系統(tǒng)梳理前沿的門(mén)限回歸模型書(shū)籍。我們嘗試系統(tǒng)梳理門(mén)限回歸相關(guān)模型，在豐富的理論與實(shí)證應(yīng)用成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步介紹主要門(mén)限模型的軟件實(shí)現(xiàn)，形成本書(shū)各個(gè)章節(jié)。
本書(shū)分為7章，第1章是時(shí)間序列門(mén)限模型,包括門(mén)限自回歸(threshold autoregression，TAR)模型、平滑轉(zhuǎn)移自回歸(STAR)模型、自激勵(lì)門(mén)限自回歸(selfexciting threshold autoregression，SETAR)模型、門(mén)限自回歸移動(dòng)平均模型和門(mén)限自回歸條件異方差模型。第2章是變參數(shù)門(mén)限自回歸模型,包括時(shí)變參數(shù)門(mén)限回歸模型、移動(dòng)平均門(mén)限異質(zhì)性自回歸模型和門(mén)限分位數(shù)自回歸(threshold quantile autoregressive,TQAR)模型。第3章是截面數(shù)據(jù)門(mén)限空間模型,包括截面門(mén)限回歸模型、截面空間計(jì)量模型和截面門(mén)限空間模型。第4章是面板數(shù)據(jù)門(mén)限模型,包括面板門(mén)限回歸模型、動(dòng)態(tài)面板門(mén)限回歸模型、面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型和面板半?yún)?shù)趨勢(shì)門(mén)限回歸模型。第5章是面板門(mén)限空間模型,包括面板空間模型、外生變量具有門(mén)限效應(yīng)的面板門(mén)限空間模型、外生變量具有門(mén)限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門(mén)限空間模型、內(nèi)生變量具有門(mén)限效應(yīng)的面板門(mén)限空間模型和內(nèi)生變量具有門(mén)限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門(mén)限空間模型。第6章是門(mén)限空間向量自回歸模型(TSpVAR),包括空間向量自回歸(SpVAR)模型、門(mén)限向量自回歸模型（TVAR）和門(mén)限空間向量自回歸模型。第7章是半?yún)?shù)門(mén)限空間滯后（STSAR）模型，包括內(nèi)嵌的半?yún)?shù)門(mén)限空間杜賓模型(semiparametric threshold sparial Durbin model，STSDM模型)、外嵌的半?yún)?shù)門(mén)限空間杜賓模型、外嵌的半?yún)?shù)空間自回歸模型、半?yún)?shù)門(mén)限動(dòng)態(tài)空間杜賓模型和半?yún)?shù)門(mén)限空間向量自回歸模型。
本書(shū)初稿的第1章由李田田、林壯和徐曼編寫(xiě)，第2章由梁文明和范凱鈞編寫(xiě)，第3章由鄭航編寫(xiě)，第4章由肖志學(xué)和張?jiān)匆熬帉?xiě)，第5章由李莉莉和潘詩(shī)瑜編寫(xiě)，第6章由張?jiān)匆熬帉?xiě)，第7章由陳叢波編寫(xiě)。實(shí)例的軟件操作由陳叢波和梁文明負(fù)責(zé)檢查。全書(shū)最終由葉阿忠、陳叢波、梁文明、張?jiān)匆昂屠钐锾锝y(tǒng)稿完成。
書(shū)中涉及的數(shù)據(jù)和軟件實(shí)現(xiàn)可掃描下方二維碼下載。
感謝國(guó)家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部面上項(xiàng)目半?yún)?shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)聯(lián)立模型單方程估計(jì)方法的理論研究（70371167）、半?yún)?shù)空間向量自回歸模型的理論研究及其應(yīng)用（71171057）、半?yún)?shù)全局向量自回歸模型的理論研究及其應(yīng)用（71571046）和半?yún)?shù)門(mén)限空間滯后模型理論研究及其應(yīng)用（72073030）的資助，使得我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)持續(xù)在該領(lǐng)域進(jìn)行研究并整理出版該書(shū)。感謝團(tuán)隊(duì)所有編著該書(shū)參與者的共同努力！特別感謝清華大學(xué)出版社張偉女士對(duì)出版這本書(shū)的大力支持！由于我們的學(xué)術(shù)水平有限，加之時(shí)間倉(cāng)促，書(shū)中的疏忽在所難免，懇請(qǐng)讀者批評(píng)指正！
葉阿忠（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、新疆理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理學(xué)院）
陳叢波(安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院)
梁文明(中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院)
張?jiān)匆?福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院)
李田田(福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院)
2024年4月
葉阿忠，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，新疆理工學(xué)院銀齡教授，福州大學(xué)二級(jí)教授、博士生導(dǎo)師，出版計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的著作、教材和譯著十余部，入選2024中國(guó)知網(wǎng)高被引學(xué)者TOP1%。
陳叢波，福州大學(xué)工商管理學(xué)博士，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、碩士生導(dǎo)師，主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號(hào):42401208)，入選2024中國(guó)知網(wǎng)高被引學(xué)者TOP5%。
梁文明，中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院博士生，福州大學(xué)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文獲得者，在CSSCI期刊發(fā)表論文5篇，合作出版《應(yīng)用空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。
張?jiān)匆埃Ｖ荽髮W(xué)博士生，主要研究區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號(hào):71571046、72073030)，在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文6篇。
李田田，福州大學(xué)博士生，主要研究領(lǐng)域?yàn)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論及其應(yīng)用，在SSCI、SCI和CSSCI等期刊發(fā)表論文6篇，參與國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目和國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目。
第1章時(shí)間序列門(mén)限模型
1．1引言
1．2門(mén)限自回歸模型
1．3平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型
1．4自激勵(lì)門(mén)限自回歸模型
1．5門(mén)限自回歸移動(dòng)平均模型
1．6門(mén)限自回歸條件異方差模型
第2章變參數(shù)門(mén)限自回歸模型
2．1時(shí)變參數(shù)門(mén)限回歸模型
2．2移動(dòng)平均門(mén)限異質(zhì)性自回歸模型
2．3門(mén)限分位數(shù)自回歸模型
第3章截面數(shù)據(jù)門(mén)限空間模型
3．1截面門(mén)限回歸模型
3．2截面空間計(jì)量模型
3．3截面門(mén)限空間模型
第4章面板數(shù)據(jù)門(mén)限模型
4．1面板門(mén)限回歸模型
4．2動(dòng)態(tài)面板門(mén)限回歸模型
4．3面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
4．4面板半?yún)?shù)趨勢(shì)門(mén)限回歸模型
第5章面板門(mén)限空間模型
5．1面板空間模型
5．2外生變量具有門(mén)限效應(yīng)的面板門(mén)限空間模型
5．3外生變量具有門(mén)限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門(mén)限空間模型
5．4內(nèi)生變量具有門(mén)限效應(yīng)的面板門(mén)限空間模型
5．5內(nèi)生變量具有門(mén)限效應(yīng)的動(dòng)態(tài)面板門(mén)限空間模型
第6章門(mén)限空間向量自回歸模型
6．1空間向量自回歸模型
6．2門(mén)限向量自回歸模型
6．3門(mén)限空間向量自回歸模型理論及應(yīng)用
第7章半?yún)?shù)門(mén)限空間滯后模型
7．1引言
7．2半?yún)?shù)門(mén)限空間滯后模型及其估計(jì)
7．3內(nèi)嵌的半?yún)?shù)門(mén)限空間杜賓模型
7．4外嵌的半?yún)?shù)門(mén)限空間杜賓模型
7．5外嵌的半?yún)?shù)空間自回歸模型
7．6半?yún)?shù)門(mén)限動(dòng)態(tài)空間杜賓模型
7．7半?yún)?shù)門(mén)限空間向量自回歸模型
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
