本書涉及門限回歸模型較多的前沿研究成果。門限回歸模型的應(yīng)用極其廣泛，在經(jīng)濟(jì)增長、預(yù)測、利率、匯率、價格、股票收益等多個領(lǐng)域均有重要的實證研究，很多文獻(xiàn)被高度引用。然而，目前國內(nèi)還較少出版全面介紹門限回歸模型理論與應(yīng)用研究的書籍，特別是較系統(tǒng)梳理前沿的門限回歸模型書籍。我們嘗試系統(tǒng)梳理門限回歸相關(guān)模型，在豐富的理論與實證應(yīng)用成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步介紹主要門限模型的軟件實現(xiàn)，形成本書各個章節(jié)。

本書分為7章，第1章是時間序列門限模型,包括門限自回歸(threshold autoregression，TAR)模型、平滑轉(zhuǎn)移自回歸(STAR)模型、自激勵門限自回歸(self�瞖xciting threshold autoregression，SETAR)模型、門限自回歸移動平均模型和門限自回歸條件異方差模型。第2章是變參數(shù)門限自回歸模型,包括時變參數(shù)門限回歸模型、移動平均門限異質(zhì)性自回歸模型和門限分位數(shù)自回歸(threshold quantile autoregressive,TQAR)模型。第3章是截面數(shù)據(jù)門限空間模型,包括截面門限回歸模型、截面空間計量模型和截面門限空間模型。第4章是面板數(shù)據(jù)門限模型,包括面板門限回歸模型、動態(tài)面板門限回歸模型、面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型和面板半?yún)��?shù)趨勢門限回歸模型。第5章是面板門限空間模型,包括面板空間模型、外生變量具有門限效應(yīng)的面板門限空間模型、外生變量具有門限效應(yīng)的動態(tài)面板門限空間模型、內(nèi)生變量具有門限效應(yīng)的面板門限空間模型和內(nèi)生變量具有門限效應(yīng)的動態(tài)面板門限空間模型。第6章是門限空間向量自回歸模型(TSpVAR),包括空間向量自回歸(SpVAR)模型、門限向量自回歸模型（TVAR）和門限空間向量自回歸模型。第7章是半?yún)��?shù)門限空間滯后（STSAR）模型，包括內(nèi)嵌的半?yún)��?shù)門限空間杜賓模型(semiparametric threshold sparial Durbin model，STSDM模型)、外嵌的半?yún)��?shù)門限空間杜賓模型、外嵌的半?yún)��?shù)空間自回歸模型、半?yún)��?shù)門限動態(tài)空間杜賓模型和半?yún)��?shù)門限空間向量自回歸模型。

本書初稿的第1章由李田田、林壯和徐曼編寫，第2章由梁文明和范凱鈞編寫，第3章由鄭航編寫，第4章由肖志學(xué)和張源野編寫，第5章由李莉莉和潘詩瑜編寫，第6章由張源野編寫，第7章由陳叢波編寫。實例的軟件操作由陳叢波和梁文明負(fù)責(zé)檢查。全書最終由葉阿忠、陳叢波、梁文明、張源野和李田田統(tǒng)稿完成。

書中涉及的數(shù)據(jù)和軟件實現(xiàn)可掃描下方二維碼下載。

感謝國家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部面上項目半?yún)��?shù)計量經(jīng)濟(jì)聯(lián)立模型單方程估計方法的理論研究（70371167）、半?yún)��?shù)空間向量自回歸模型的理論研究及其應(yīng)用（71171057）、半?yún)��?shù)全局向量自回歸模型的理論研究及其應(yīng)用（71571046）和半?yún)��?shù)門限空間滯后模型理論研究及其應(yīng)用（72073030）的資助，使得我們這個團(tuán)隊持續(xù)在該領(lǐng)域進(jìn)行研究并整理出版該書。感謝團(tuán)隊所有編著該書參與者的共同努力！特別感謝清華大學(xué)出版社張偉女士對出版這本書的大力支持！由于我們的學(xué)術(shù)水平有限，加之時間倉促，書中的疏忽在所難免，懇請讀者批評指正！

葉阿忠（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、新疆理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理學(xué)院）

陳叢波(安徽財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院)

梁文明(中國財政科學(xué)研究院)

張源野(福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院)

李田田(福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院)

2024年4月